Сравнение GSK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GSK и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK и ^GSPC
Основные характеристики
GSK:
-0.22
^GSPC:
1.83
GSK:
-0.16
^GSPC:
2.46
GSK:
0.98
^GSPC:
1.34
GSK:
-0.19
^GSPC:
2.72
GSK:
-0.41
^GSPC:
11.89
GSK:
11.74%
^GSPC:
1.94%
GSK:
22.01%
^GSPC:
12.57%
GSK:
-55.21%
^GSPC:
-56.78%
GSK:
-25.45%
^GSPC:
-3.66%
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.22% против 10.96% соответственно.
GSK
-6.23%
-0.09%
-16.26%
-3.98%
-2.77%
2.22%
^GSPC
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GSK и ^GSPC
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.21%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и ^GSPC
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.