PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSK с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSK и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GSK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.26%
8.93%
GSK
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSK:

-0.57

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

GSK:

-0.68

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

GSK:

0.92

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

GSK:

-0.44

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

GSK:

-0.93

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

GSK:

13.53%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

GSK:

22.07%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

GSK:

-55.21%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GSK:

-25.45%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, GSK показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.05% против 11.51% соответственно.


GSK

С начала года

-1.15%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-13.26%

1 год

-12.11%

5 лет

-3.00%

10 лет

2.05%

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

8.93%

1 год

25.43%

5 лет

12.52%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSK и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSK
Ранг риск-скорректированной доходности GSK, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSK, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.572.06
Коэффициент Сортино GSK, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.682.74
Коэффициент Омега GSK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.38
Коэффициент Кальмара GSK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.443.13
Коэффициент Мартина GSK, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.9312.84
GSK
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GSK на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.57
2.06
GSK
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GSK и ^GSPC

Максимальная просадка GSK за все время составила -55.21%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-25.45%
-1.54%
GSK
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GSK и ^GSPC

GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.97%
5.07%
GSK
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab