Сравнение GSK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или ^GSPC.
Основные характеристики
| GSK | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.37% | 6.30% |
| Дох-ть за 1 год | 17.08% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | 6.93% | 6.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.90% | 11.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.91% | 10.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 11.82% |
| Макс. просадка | -55.72% | -56.78% |
| Current Drawdown | -6.55% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между GSK и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK и ^GSPC
С начала года, GSK показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.91% против 10.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GSK и ^GSPC
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.72%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и ^GSPC
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.