Сравнение GSK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GSK и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK и ^GSPC
Основные характеристики
GSK:
-0.57
^GSPC:
2.06
GSK:
-0.68
^GSPC:
2.74
GSK:
0.92
^GSPC:
1.38
GSK:
-0.44
^GSPC:
3.13
GSK:
-0.93
^GSPC:
12.84
GSK:
13.53%
^GSPC:
2.07%
GSK:
22.07%
^GSPC:
12.87%
GSK:
-55.21%
^GSPC:
-56.78%
GSK:
-25.45%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.05% против 11.51% соответственно.
GSK
-1.15%
-0.77%
-13.26%
-12.11%
-3.00%
2.05%
^GSPC
1.96%
2.12%
8.93%
25.43%
12.52%
11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSK и ^GSPC
GSK
^GSPC
Сравнение GSK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GSK и ^GSPC
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.21%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и ^GSPC
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.