Сравнение GSK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GSK и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK и ^GSPC
Основные характеристики
GSK:
-0.35
^GSPC:
1.62
GSK:
-0.35
^GSPC:
2.20
GSK:
0.96
^GSPC:
1.30
GSK:
-0.29
^GSPC:
2.46
GSK:
-0.56
^GSPC:
10.01
GSK:
14.89%
^GSPC:
2.08%
GSK:
24.04%
^GSPC:
12.88%
GSK:
-54.70%
^GSPC:
-56.78%
GSK:
-17.39%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.48% против 11.04% соответственно.
GSK
9.53%
10.80%
-12.12%
-9.55%
6.04%
5.48%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSK и ^GSPC
GSK
^GSPC
Сравнение GSK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GSK и ^GSPC
Максимальная просадка GSK за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и ^GSPC
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.